生产工程师工作感想、建议书怎么写？工作感想、建议书范文

本单位（岗位）工作感想、建议书怎么写，需要注意些什么呢？

作为本单位的一员必要要具有主人翁的意识，在工作中当有机会发表对单位或者具体工作

的看法时，一定要多提建设性的意见。还有一种情况就是，单位面向员工征求意见，大家要

如何通过书面写作的方式表达自己对工作的看法呢？这里一定要了解工作感想和意见书的

写作。

1、工作感想

工作感想即自己对待本单位工作或者自己接触到的某项工作的看法，包括了正面的肯定，

也含有方面批评的内容。要写好工作感想重点在于内容，需要注意之处在于：第一、感谢真

实。自己对于工作确实有所感悟，那么可以有感而言，千万不要为了谈感想而去生搬硬套，

一来容易误导领导，二来这也是对工作的不尊重。第二、感想中肯。每个人的价值观和事业

观不一样，对待同样一项工作可能会存在不同的看法。这些都是促进单位发展宝贵的意见。

因此在表达工作感想时要中肯，敢于说出自己的看法，不人云亦云，而是坚持己见。第三、

感想要精炼。就像开头所说的，写好工作感谢重点在于内容，而不在于形式和文笔的好坏，

同时，洋洋洒洒的写作也容易让人忽视重点，建议写感谢之前做好提炼，提纲挈领的写，重

点更加突出，效果更好。

2、建议书

建议书同样也是反映自己对某些工作的看法，但是形式上较工作感想要正式一些，并且不能

仅仅是提感想、设想，而要写出建议改进工作的举措。常规的建议书包括以下几个方面：

一是建议的主题。需要在建议书中开门见山的提出主题，可以在标题或者开头语当中，直接

概括所提建议的核心内容，直抒胸臆，不要说了一大段，大家还不清楚你提出的是关于什么

方面的意见。

二是建议的具体内容。条目式罗列建议的内容，让大家一眼就看明白，提的是什么建议，有

哪些内容，如何实施，并且预计达到什么效果。这里之所以强调建议书中的建议要写到预期

效果，是因为提出工作建议必然要具有可行性，不具备实际可性性的建议，既不能被通过，

也无法体现自身的工作能力。在例证可行性时，最好用些例子，比如就某一件事而言，现在

的操作模式是如何的，经过你的意见改善后将会呈现何种面貌。

工作感想和建议书都是对具体的工作提出自己的看法，既有对工作现状的评价，也有对工作

建议，或者对实施建议以后的预期。简言之，提意见重在内容，不在于形式的包装和渲染。

但是这不代表在写作上毫无技巧可言，实际上，要提好建议，让其他人认同并接受，也需要

下文字功夫，要在文字的表达上言之有物，重点突出，情真意切，有理有据等等，这些都是

工作感想和建议书在写作时所需要注意的。

当然，如果你平时工作较忙，时间有限，对工作感想和工作建议书这类稿子在写作上不是很

熟练，那么都可以联系我们，我们的写作老师可以为你提供专业的帮助，帮你快捷而高效的

解决会议纪要的写作问题。

基于有限差分法的上证50ETF期权定价研究

摘要：本文围绕欧式看涨期权定价模型的有限差分法展开研究讨论。通过变量代换把Black-Scholes方程转化为抛物型偏微分方程，选择显式和隐式两种主要格式进行讨论。利用建立网格、离散化变量、从低时间层开始的逐次运算，不断求出下一层的网格点数值。同时，得出在网格比满足一定条件下，差分格式数值结果满足稳定性的结论。最后以行权时间分别在2020年4月、5月的华夏上证50ETF认购期权开盘价作为基础数据，进行期权定价的有限差分方法数值算例，得到有限差分格式比经典Black-Scholes模型的定价结果更准确、更符合现实生活中金融市场价格的结论。

关键词：欧式看涨期权定价  有限差分方法  Black-Scholes方程

一、引言

期权作为一种基础金融工具，具有规避风险、价格发现和风险投资等功能，在金融市场及金融交易中扮演着重要角色。在期权市场中，期权定价是一切交易的基础，没有合理的定价方法，便不能进行高效快速地交易结算。1973年，经典布莱克-斯科尔斯方程的提出打开了期权定价的大门，之后学者们围绕其方程的缺陷对微分方程进行创新，研究其稳定性等性质，更积极地将理论模型应用到实际金融产品的定价以及模型检验。2015年2月，证监会准许上证50ETF期权进入场内交易，其具有规模大、流动性好、跟踪误差相对较小等特点，是中国优质资产的代表。上证50ETF至今已稳定运行了1800多天，解决了中国长期价值投资的难题。ETF期权是标准化的期权合约，标的物是交易型开放式指数基金（ETF）。上证50ETF有认购和认沽两种期权，合约单位10000份，到期日分别是当月、下月和之后的两个季月。本文通过有限差分方法，对上证50ETF的定价进行了研究。

二、Black-Scholes模型方程的转化

期权标的资产是股票，且假设股票价格的变动是离散的，标的资产的价格（或标的资产指数）在真实市场中，若忽略开市之后的股票价格跳跃，其幾乎不太可能随时间一起波动，甚至可以认为它是连续的。20世纪70年代，布莱克（Fisher Black）、斯科尔斯（Myron Scholes）和默顿（Robert Merton）[1]推导出标的物为连续变化情况下的期权定价模型，该公式为Black-Scholes模型，是金融经济学中的经典模型之一。为了表彰他们在该领域做出的贡献，Scholes和Merton于1997年被授予诺贝尔经济学奖。遗憾的是Black在在评奖的两年前去世，否则他也理应一起获得此殊荣。Black-Scholes模型成立的前提有如下几条：

（一）推导过程采用方法为连续复利;

（二）投资者可以随意以无风险利率借贷;

（三）不存在无风险套利契机;

（四）可以任意买多和卖空无限制数额的标的资产;

（五）交易无摩擦成本;

（六）金融基础资产价格变化遵守几何布朗运动，其带有固定漂移率和波动率都是固定的;

（七）股票不付息;

在静态情况下，Black等人推导出了欧式期权的定价公式，分别为：

欧式看涨期权当前价格：

欧式看跌期权当前价格：

其中，，S0是标的资产当前价格，K为期权行权价格，r为年无风险利率，σ是标的资产价格年波动率，T为到期时间，N（x）为标准正态分布的累积概率分布函数。通常带入x的数值后通过查表或在Excel中运用NORMSDIST命令计算获得，C0和P0则分别是经Black-Scholes模型计算得到的欧式看涨和欧式看跌期权的当前理论价格。

Black-Scholes微分方程是一个较为复杂的变系数微分方程，我们难以直接求解，需要通过巧妙的变量代换把它转化为较简单的抛物型方程。

（二）差分格式稳定性讨论

笔者将对差分格式的稳定性问题展开讨论。使用有限差分格式进行运算时，计算步骤是依据时间层渐次推展的。比如，利用第m层上计算出来的数值vmn，我们可以进而对第m+1层上的vnm+1进行计算。所以，在求出vmn时的舍入误差（m=0的时也有这种情况，但这时的误差是由于初始数据不准确导致的），势必对vnm+1的计算结果有所影响。故此，需要剖析误差扩散的情形。我们尝试控制误差的影响不至于逐渐变大，甚至改变了有限差分格式精确解的准确性，以此为目的展开稳定性问题的讨论。假如误差的影响逐渐变大，甚至差分格式的精确解完全被覆盖，笔者称这种差分格式是不稳定的;反之亦然，假如我们可以人为消除误差的影响，差分格式的解大体上都能计算得出，便可以称这种差分格式是稳定的差分格式。简而言之，讨论差分格式的稳定性即指在实际运算当中，是否可以使近似解逼近差分方程的精确解。

讨论差分格式的稳定性即指在实际运算当中，是否可以使近似解逼近差分方程的精确解。

借助MATLAB统计软件中的blsprice函数求得Black-Scholes模型欧式看涨期权理论价格，使用自编脚本程序通过有限差分方法对欧式看涨期权进行定价。由wind金融资讯终端获得4月20日上证50ETF期权的真实市场价格。

五、结  论

本文主要对有限差分格式的稳定性和收敛性展开了研究和讨论，同时也使用有限差分格式和Black-Scholes期权定价模型，对上证50ETF期权进行了定价对比，总结出以下结论：

通过对经典Black-Scholes期权定价方程的求解区间进行离散化的网格划分，推导出对应的有限差分方程和计算方式。对稳定性和收敛性展开讨论，得出在网格比α满足一定情况下，数值结果满足稳定性的结论。本文通过实证研究进行数值实验，比较了两种不同定价方法的数值解，即有限差分格式和Black-Scholes期权定价方程，并与实际市场价格进行了比较，证实了有限差分方法具有稳定性和收敛性且比经典B-S模型定价结果更准确。

参考文献：

[1]Black，F.and Scholes，M.（1973）The Pricing of Options and Corporate Liabilities.The Journal of Political Economy，81，637-654.

[2]李倩，郑洁.欧式看涨期权定价中差分格式的稳定性分析[J].哈尔滨师范大学自然科学学报，2013，29（03）：21-25.

[3]康颖.欧氏看涨期权定价的有限差分数值解法[D].上海大学，2015.